Сравнение ZUQ.TO с ZSP-U.TO
ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) and ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) are both exchange-traded funds - ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index, while ZSP-U.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZUQ.TO returned 16.57%/yr vs 15.59%/yr for ZSP-U.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUQ.TO charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for ZSP-U.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUQ.TO и ZSP-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZUQ.TO торгуется в CAD, в то время как ZSP-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZSP-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZUQ.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у ZSP-U.TO с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции ZUQ.TO превзошли акции ZSP-U.TO по среднегодовой доходности: 16.57% против 15.59% соответственно.
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
ZSP-U.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам ZUQ.TO и ZSP-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.45% | 5.78% | 34.02% | 33.24% | -18.33% | 26.40% | 19.92% | 31.74% | 4.70% | 16.90% |
ZSP-U.TO BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 12.54% | 11.48% | 34.63% | 22.72% | -13.06% | 26.97% | 15.66% | 24.09% | 2.24% | 13.25% |
Correlation
The correlation between ZUQ.TO and ZSP-U.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between ZUQ.TO and ZSP-U.TO shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUQ.TO vs. ZSP-U.TO — Ранг доходности на риск
ZUQ.TO
ZSP-U.TO
Сравнение ZUQ.TO c ZSP-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUQ.TO | ZSP-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.33 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 12.82 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUQ.TO | ZSP-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.53 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZUQ.TO и ZSP-U.TO
Максимальная просадка ZUQ.TO за все время составила -26.94%, примерно равная максимальной просадке ZSP-U.TO в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUQ.TO и ZSP-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUQ.TO | ZSP-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -27.34% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -8.83% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -18.89% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -22.19% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | -27.34% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.51% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.29% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUQ.TO и ZSP-U.TO
Текущая волатильность для BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) составляет 2.38%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что ZUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUQ.TO | ZSP-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.84% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 8.97% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 11.62% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 14.95% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.04% | +1.48% |
Сравнение комиссий ZUQ.TO и ZSP-U.TO
ZUQ.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZSP-U.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUQ.TO и ZSP-U.TO
Дивидендная доходность ZUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP-U.TO BMO S&P 500 Index ETF (USD) | 0.00% | 0.14% | 0.71% | 0.98% | 1.13% | 0.91% | 1.02% | 1.07% | 1.26% | 1.22% | 1.43% | 1.29% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ZUQ.TO and ZSP-U.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP-U.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP-U.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for ZUQ.TO.
ZUQ.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZSP-U.TO is S&P 500. ZUQ.TO tracks MSCI USA Quality Index, while ZSP-U.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.33% for ZUQ.TO and 0.09% for ZSP-U.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUQ.TO и ZSP-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор