PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZUE.TO с USCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZUE.TO с USCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO).

ZUE.TO и USCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZUE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZUE.TO и USCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZUE.TO и USCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		-4.96%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-6.88%21.02%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-2.45%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%15.08%0.57%6.31%

Доходность по периодам

С начала года, ZUE.TO показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у USCC.TO с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции ZUE.TO превзошли акции USCC.TO по среднегодовой доходности: 12.34% против 10.31% соответственно.

ZUE.TO

1 день
3.00%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.91%
1 год
15.40%
3 года*
16.29%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.34%

USCC.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.76%
1 год
10.07%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с ZSP.TOZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TO
Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий ZUE.TO и USCC.TO

ZUE.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USCC.TO в 0.49%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Доходность на риск

ZUE.TO vs. USCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUE.TO c USCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZUE.TOUSCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.62

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.96

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.94

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

3.94

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZUE.TO vs. USCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUE.TO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа USCC.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUE.TO и USCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZUE.TOUSCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.87

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZUE.TO и USCC.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUE.TO и USCC.TO

Дивидендная доходность ZUE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности USCC.TO в 9.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.92%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.61%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%

Просадки

Сравнение просадок ZUE.TO и USCC.TO

Максимальная просадка ZUE.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки USCC.TO в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUE.TO и USCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZUE.TOUSCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-28.48%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-11.92%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-17.55%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-28.48%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.05%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.51%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.86%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUE.TO и USCC.TO

BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ZUE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZUE.TOUSCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.59%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

7.71%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

16.30%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.15%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.40%

+0.72%