Сравнение ZUD.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZUD.TO is a Dividend fund managed by BMO, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ZUD.TO returned 8.81%/yr vs 15.74%/yr for ZSP.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUD.TO charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZUD.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZUD.TO показывает доходность 13.57%, а ZSP.TO немного ниже – 13.16%. За последние 10 лет акции ZUD.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 8.81% против 15.74% соответственно.

ZUD.TO

1 день: 0.26%

1 месяц: -1.75%

6 месяцев: 11.17%

С начала года: 13.57%

1 год: 20.84%

3 года*: 15.25%

5 лет*: 9.36%

10 лет*: 8.81%

ZSP.TO

1 день: -0.43%

1 месяц: 0.64%

6 месяцев: 10.17%

С начала года: 13.16%

1 год: 24.62%

3 года*: 22.35%

5 лет*: 15.47%

10 лет*: 15.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUD.TO и ZSP.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF	13.57%	11.69%	15.31%	6.36%	-7.23%	25.80%	-5.27%	21.08%	-5.69%	13.59%
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	13.16%	12.36%	35.07%	23.30%	-12.68%	27.54%	15.61%	24.69%	3.28%	13.60%

Correlation

The correlation between ZUD.TO and ZSP.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.56
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г.	0.52

The correlation between ZUD.TO and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZUD.TO и ZSP.TO

Секторы

ZUD.TO

ZSP.TO

Финансовые услуги

100.3%

11.5%

Сырьевые материалы

1.7%

Коммуникационные услуги

9.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%

Энергетика

3.0%

Здравоохранение

8.9%

Промышленность

8.1%

Недвижимость

1.8%

Технологии

38.7%

Коммунальные услуги

2.7%

Финансовые услуги

ZUD.TO

ZSP.TO

2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BMO US Dividend Hedged to CAD ETF

Название символа

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZUD.TO:

ZUD.TO с DGR.TO ZUD.TO с XDIV.TO ZUD.TO с TBNK.TO ZUD.TO с IQD.TO ZUD.TO с ZZZD.TO ZUD.TO с PDIV.TO ZUD.TO с VDY.TO

Часто сравнивают с ZSP.TO:

ZSP.TO с VOO ZSP.TO с XSP.TO ZSP.TO с ZCN.TO ZSP.TO с XUS.TO ZSP.TO с ZEQT.TO ZSP.TO с VSP.TO ZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

ZUD.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZUD.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZSP.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUD.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	ZUD.TO	ZSP.TO	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.89	2.02	-0.13
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.70	2.79	-0.09
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.34	1.37	-0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.69	2.87	+0.82
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.76	10.62	+2.15

ZUD.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUD.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUD.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUD.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZUD.TO за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUD.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	ZUD.TO	ZSP.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.60%	-26.94%	-13.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.67%	-8.61%	+2.94%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-14.94%	-18.95%	+4.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.65%	-22.25%	+4.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.60%	-26.94%	-13.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.85%	-1.26%	-0.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.07%	-3.32%	-0.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.64%	2.33%	-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUD.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) составляет 2.82%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что ZUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	ZUD.TO	ZSP.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.82%	3.17%	-0.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.88%	9.61%	-1.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.05%	12.22%	-1.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.19%	15.09%	+0.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.98%	16.38%	+0.60%

Сравнение комиссий ZUD.TO и ZSP.TO

ZUD.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUD.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности ZSP.TO в 0.76%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	0.76%	0.82%	0.94%	1.33%	1.44%	1.15%	1.45%	1.48%	1.68%	1.68%	2.23%	1.60%
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF	1.48%	1.68%	2.17%	2.54%	2.77%	2.50%	3.76%	3.13%	3.11%	2.69%	2.61%	2.97%

Часто задаваемые вопросы

ZUD.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ZUD.TO.

ZUD.TO is categorized as Dividend, while ZSP.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.30% for ZUD.TO and 0.09% for ZSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение ZUD.TO с ZSP.TO

Доходность

Сравнение доходности ZUD.TO и ZSP.TO

Доходность по периодам

ZUD.TO

ZSP.TO

Сравнение доходности по годам ZUD.TO и ZSP.TO

Correlation

Сравнение распределения секторов ZUD.TO и ZSP.TO

Секторы

ZUD.TO

ZSP.TO

ZUD.TO

ZSP.TO

ZUD.TO

ZSP.TO

ZUD.TO

ZSP.TO

ZUD.TO

ZSP.TO

ZUD.TO

ZSP.TO

ZUD.TO

ZSP.TO

ZUD.TO

ZSP.TO

ZUD.TO

ZSP.TO

ZUD.TO

ZSP.TO

ZUD.TO

ZSP.TO

ZUD.TO

ZSP.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ZUD.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

ZUD.TO

ZSP.TO

Сравнение ZUD.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

ZUD.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок ZUD.TO и ZSP.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZUD.TO и ZSP.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий ZUD.TO и ZSP.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUD.TO и ZSP.TO

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both ZUD.TO and ZSP.TO in my portfolio?

Which ETF is better, ZUD.TO or ZSP.TO?

Which ETF is cheaper, ZUD.TO or ZSP.TO?

What is the main difference between ZUD.TO and ZSP.TO?

Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и ZSP.TO