Сравнение ZUD.TO с ZEB.TO
ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) and ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - ZUD.TO is a Dividend fund managed by BMO, while ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Over the past 10 years, ZUD.TO returned 8.81%/yr vs 17.31%/yr for ZEB.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZUD.TO charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for ZEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUD.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUD.TO показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 36.26%. За последние 10 лет акции ZUD.TO уступали акциям ZEB.TO по среднегодовой доходности: 8.81% против 17.31% соответственно.
ZUD.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 8.81%
ZEB.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 33.91%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 73.28%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение доходности по годам ZUD.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 13.57% | 11.69% | 15.31% | 6.36% | -7.23% | 25.80% | -5.27% | 21.08% | -5.69% | 13.59% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 36.26% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between ZUD.TO and ZEB.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between ZUD.TO and ZEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZUD.TO и ZEB.TO
Секторы
ZUD.TO
ZEB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZUD.TO
ZEB.TO
Сырьевые материалы
ZUD.TO
-
ZEB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZUD.TO
-
ZEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZUD.TO
-
ZEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZUD.TO
-
ZEB.TO
-
Энергетика
ZUD.TO
-
ZEB.TO
-
Здравоохранение
ZUD.TO
-
ZEB.TO
-
Промышленность
ZUD.TO
-
ZEB.TO
-
Недвижимость
ZUD.TO
-
ZEB.TO
-
Технологии
ZUD.TO
-
ZEB.TO
-
Коммунальные услуги
ZUD.TO
-
ZEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUD.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
ZUD.TO
ZEB.TO
Сравнение ZUD.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUD.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.98 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 8.73 | -5.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | 37.41 | -24.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZUD.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка ZUD.TO за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUD.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUD.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -39.69% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -8.44% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -14.80% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -25.97% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -39.69% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.50% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -5.62% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.97% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUD.TO и ZEB.TO
Текущая волатильность для BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) составляет 2.82%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ZUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUD.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.23% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 11.58% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 13.36% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 13.62% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.91% | +0.07% |
Сравнение комиссий ZUD.TO и ZEB.TO
ZUD.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUD.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.23% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
ZUD.TO BMO US Dividend Hedged to CAD ETF | 1.48% | 1.68% | 2.17% | 2.54% | 2.77% | 2.50% | 3.76% | 3.13% | 3.11% | 2.69% | 2.61% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ZUD.TO and ZEB.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZUD.TO.
ZUD.TO is categorized as Dividend, while ZEB.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.30% for ZUD.TO and 0.25% for ZEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUD.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор