PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZUCM.TO с UCSH-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUCM.TO с UCSH-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 5.74% vs 6.21% for UCSH-U.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZUCM.TO и UCSH-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZUCM.TO торгуется в CAD, в то время как UCSH-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCSH-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZUCM.TO показывает доходность 4.08%, а UCSH-U.TO немного выше – 4.23%.

ZUCM.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
2.43%
С начала года
4.08%
1 год
5.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCSH-U.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
2.65%
С начала года
4.23%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и UCSH-U.TO

2026 (YTD)20252024
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		4.08%-0.61%11.80%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		4.23%-0.59%11.69%

Correlation

The correlation between ZUCM.TO and UCSH-U.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.27

The correlation between ZUCM.TO and UCSH-U.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO USD Cash Management ETF

Global X USD High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с PSU-U.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с CMNY.TOZUCM.TO с MNY.TO
Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TOUCSH-U.TO с HXT.TO

Доходность на риск

ZUCM.TO vs. UCSH-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUCM.TO c UCSH-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUCM.TOUCSH-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.42

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.99

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.65

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

4.49

-0.32

ZUCM.TO vs. UCSH-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUCM.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCSH-U.TO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUCM.TO и UCSH-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUCM.TO и UCSH-U.TO

Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что меньше максимальной просадки UCSH-U.TO в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и UCSH-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUCM.TOUCSH-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.81%

-6.35%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-3.77%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.29%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-1.97%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.38%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUCM.TO и UCSH-U.TO

Текущая волатильность для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) составляет 0.98%, в то время как у Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCSH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUCM.TOUCSH-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.31%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

3.30%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.38%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

5.32%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

5.32%

-0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUCM.TO и UCSH-U.TO

Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности UCSH-U.TO в 3.65%

ПозицияTTM202520242023
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%0.00%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.72%4.19%4.88%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ZUCM.TO and UCSH-U.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и UCSH-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор