Сравнение ZUCM.TO с CMNY.TO
ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) and CMNY.TO (CI Money Market ETF CAD Series) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, ZUCM.TO returned 5.72% vs 2.48% for CMNY.TO. At a -0.00 correlation, their price movements are largely independent. ZUCM.TO charges 0.14%/yr vs 0.16%/yr for CMNY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZUCM.TO и CMNY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZUCM.TO показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у CMNY.TO с доходностью 0.99%.
ZUCM.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZUCM.TO и CMNY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 2.88% | -0.61% | 14.39% | -1.38% |
CMNY.TO CI Money Market ETF CAD Series | 0.99% | 2.83% | 4.77% | 1.18% |
Correlation
The correlation between ZUCM.TO and CMNY.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZUCM.TO vs. CMNY.TO — Ранг доходности на риск
ZUCM.TO
CMNY.TO
Сравнение ZUCM.TO c CMNY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZUCM.TO | CMNY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.66 | -2.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 49.85 | -48.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 200.48 | -196.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZUCM.TO | CMNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 7.47 | -6.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 3.73 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок ZUCM.TO и CMNY.TO
Максимальная просадка ZUCM.TO за все время составила -5.81%, что больше максимальной просадки CMNY.TO в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUCM.TO и CMNY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZUCM.TO | CMNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.81% | -0.83% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -0.05% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -0.05% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.01% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZUCM.TO и CMNY.TO
BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что ZUCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZUCM.TO | CMNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.07% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 0.26% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 0.33% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 1.02% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 1.02% | +4.32% |
Сравнение комиссий ZUCM.TO и CMNY.TO
ZUCM.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CMNY.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZUCM.TO и CMNY.TO
Дивидендная доходность ZUCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности CMNY.TO в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMNY.TO CI Money Market ETF CAD Series | 2.55% | 2.89% | 4.64% | 2.02% |
ZUCM.TO BMO USD Cash Management ETF | 3.81% | 4.19% | 4.88% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ZUCM.TO and CMNY.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.16% for CMNY.TO.
They also come from different issuers: BMO and CI. Their fees differ too: 0.14% for ZUCM.TO and 0.16% for CMNY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZUCM.TO и CMNY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор