PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCSH-U.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCSH-U.TO с HXT.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - UCSH-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index (Total Return). UCSH-U.TO is actively managed, while HXT.TO is passively managed. Over the past year, UCSH-U.TO returned 3.70% vs 29.61% for HXT.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UCSH-U.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCSH-U.TO торгуется в USD, в то время как HXT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HXT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCSH-U.TO показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 11.10%.

UCSH-U.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.74%
С начала года
1.80%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.11%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
8.77%
С начала года
11.10%
1 год
29.61%
3 года*
20.91%
5 лет*
12.61%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и HXT.TO

2026 (YTD)20252024
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		1.80%4.16%4.73%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		11.10%34.90%13.27%

Correlation

The correlation between UCSH-U.TO and HXT.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD High Interest Savings ETF

Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

UCSH-U.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCSH-U.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCSH-U.TOHXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.48
2.32

+10.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
42.94
3.12

+39.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.36

1.41

+10.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

92.88

3.65

+89.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

642.51

15.23

+627.28

UCSH-U.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCSH-U.TO на текущий момент составляет 12.48, что выше коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCSH-U.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCSH-U.TO и HXT.TO

Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и HXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCSH-U.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-67.62%

+67.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-8.16%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-30.87%

+30.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.95%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UCSH-U.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCSH-U.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.70%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

10.08%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

12.83%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

14.43%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

16.52%

-16.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%

Часто задаваемые вопросы

UCSH-U.TO and HXT.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCSH-U.TO is categorized as Money Market, while HXT.TO is Canada Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и HXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор