PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZUAG.TO с PHEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZUAG.TO с PHEZX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZUAG.TO (BMO US Aggregate Bond Index ETF) and PHEZX (PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 3 years, ZUAG.TO returned 3.80%/yr vs 8.06%/yr for PHEZX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ZUAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.63%/yr for PHEZX.

Доходность

Сравнение доходности ZUAG.TO и PHEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZUAG.TO торгуется в CAD, в то время как PHEZX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHEZX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZUAG.TO показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у PHEZX с доходностью 3.14%.

ZUAG.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-0.24%
6 месяцев
0.88%
С начала года
2.67%
1 год
0.82%
3 года*
3.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEZX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
1.58%
С начала года
3.14%
1 год
6.80%
3 года*
8.06%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZUAG.TO и PHEZX

2026 (YTD)202520242023
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.67%-3.77%9.45%1.15%
PHEZX
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund		3.14%2.38%13.34%5.92%

Correlation

The correlation between ZUAG.TO and PHEZX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Aggregate Bond Index ETF

PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund

Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с VGAB.NEOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с HAF.TOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с TGFI.TO
Часто сравнивают с PHEZX:
PHEZX с IUCB.LPHEZX с VONVPHEZX с FRFZXPHEZX с VTHRPHEZX с EXUS.LPHEZX с SSHY.LPHEZX с HYSZX

Доходность на риск

ZUAG.TO vs. PHEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PHEZX
Ранг доходности на риск PHEZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEZX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEZX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEZX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEZX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZUAG.TO c PHEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) и PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZUAG.TOPHEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.20

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
1.78

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.55

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

3.30

-3.17

ZUAG.TO vs. PHEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZUAG.TO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PHEZX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZUAG.TO и PHEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZUAG.TO и PHEZX

Максимальная просадка ZUAG.TO за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки PHEZX в -21.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZUAG.TO и PHEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZUAG.TOPHEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-21.09%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-4.25%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-5.64%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-2.11%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.14%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

2.00%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZUAG.TO и PHEZX

BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund (PHEZX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что ZUAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZUAG.TOPHEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.59%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

4.12%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

5.49%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

7.48%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

7.48%

+0.76%

Сравнение комиссий ZUAG.TO и PHEZX

ZUAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PHEZX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZUAG.TO и PHEZX

Дивидендная доходность ZUAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PHEZX в 4.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PHEZX
PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund		4.11%4.09%3.80%3.62%4.59%3.06%3.17%4.44%5.96%0.13%
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.71%2.58%2.09%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZUAG.TO and PHEZX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZUAG.TO и PHEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор