PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTWO с NBSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTWO с NBSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD).

ZTWO и NBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NBSD - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 21 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZTWO и NBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTWO и NBSD

2026 (YTD)20252024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%
NBSD
Neuberger Berman Short Duration Income ETF		0.23%6.18%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у NBSD с доходностью 0.23%.

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NBSD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Neuberger Berman Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX
Часто сравнивают с NBSD:
NBSD с NEMDNBSD с NBCENBSD с NBCMNBSD с NBOSNBSD с NBDSNBSD с ISTBNBSD с JPLD

Сравнение комиссий ZTWO и NBSD

ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NBSD в 0.35%.

NBSD
Neuberger Berman Short Duration Income ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ZTWO vs. NBSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NBSD
Ранг доходности на риск NBSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTWO c NBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTWONBSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.54

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.28

2.11

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.56

1.75

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

13.54

+7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTWO vs. NBSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа NBSD равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и NBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTWONBSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.54

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.24

2.05

+1.20

Корреляция

Корреляция между ZTWO и NBSD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTWO и NBSD

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности NBSD в 4.90%

TTM20252024
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%
NBSD
Neuberger Berman Short Duration Income ETF		4.90%5.06%2.96%

Просадки

Сравнение просадок ZTWO и NBSD

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки NBSD в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и NBSD.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTWONBSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.93%

-2.63%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-2.55%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.60%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.24%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.33%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTWO и NBSD

Текущая волатильность для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) составляет 0.61%, в то время как у Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTWONBSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.70%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.96%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

3.12%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

2.89%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.50%

2.89%

-1.39%