Сравнение ZTWO с NBSD
ZTWO (F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and NBSD (Neuberger Berman Short Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. ZTWO is passively managed, while NBSD is actively managed. Over the past year, ZTWO returned 3.94% vs 4.52% for NBSD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTWO charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for NBSD.
Доходность
Сравнение доходности ZTWO и NBSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTWO показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у NBSD с доходностью 0.87%.
ZTWO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTWO и NBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.93% | 5.49% | 0.36% |
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 0.87% | 6.18% | 0.34% |
Correlation
The correlation between ZTWO and NBSD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between ZTWO and NBSD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTWO vs. NBSD — Ранг доходности на риск
ZTWO
NBSD
Сравнение ZTWO c NBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTWO | NBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.68 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.82 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.10 | 19.82 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTWO | NBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 3.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 2.05 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZTWO и NBSD
Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки NBSD в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и NBSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTWO | NBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -2.63% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.19% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.10% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.23% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.23% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTWO и NBSD
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTWO | NBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.35% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.01% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.47% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 2.78% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 2.78% | -1.29% |
Сравнение комиссий ZTWO и NBSD
ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NBSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTWO и NBSD
Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности NBSD в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 4.81% | 5.06% | 2.96% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.12% | 4.31% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ZTWO and NBSD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTWO has higher volatility (0.42%) compared to NBSD (0.35%). In terms of maximum drawdown, ZTWO dropped -0.93% vs NBSD's -2.63%.
On 1-year performance, NBSD leads with 4.52% vs 3.94% for ZTWO. On fees, ZTWO is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBSD has performed better with a 4.52% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NBSD.
NBSD has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.12% for ZTWO.
They also come from different issuers: F/m and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.15% for ZTWO and 0.35% for NBSD.
NBSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTWO и NBSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор