Сравнение ZTWO с FLDB

С начала года, ZTWO показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 0.82%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLDB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZTWO на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа FLDB равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTWO и FLDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZTWO и FLDB составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ZTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности FLDB в 4.55%

Максимальная просадка ZTWO за все время составила -0.93%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTWO и FLDB.

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что ZTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.