Сравнение ZTR с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Total Return Fund (ZTR) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
ZTR - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 24 февр. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZTR и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZTR и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 9.60% | 18.63% | 18.31% | -3.21% | -0.60% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, ZTR показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
ZTR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 6.63%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZTR и FRGAX
ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
ZTR vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
ZTR
FRGAX
Сравнение ZTR c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTR | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.33 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.93 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.74 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 7.96 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTR | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.27 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между ZTR и FRGAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTR и FRGAX
Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTR Virtus Total Return Fund | 8.89% | 9.52% | 10.24% | 15.25% | 15.88% | 10.96% | 13.72% | 11.89% | 15.18% | 13.85% | 10.58% | 9.11% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZTR и FRGAX
Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZTR | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -11.77% | -45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -8.53% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -5.02% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -1.62% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.87% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTR и FRGAX
Virtus Total Return Fund (ZTR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что ZTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZTR | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.51% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 7.04% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 12.09% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 10.33% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 10.33% | +11.25% |