PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTR с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZTR с FRGAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZTR (Virtus Total Return Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZTR returned 15.34%/yr vs 15.32%/yr for FRGAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ZTR charges 3.77%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.

Доходность

Сравнение доходности ZTR и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Total Return Fund (ZTR) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZTR показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью 7.37%.

ZTR

1 день
1.04%
1 месяц
0.81%
С начала года
12.95%
6 месяцев
12.59%
1 год
21.10%
3 года*
15.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
7.12%

FRGAX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.89%
С начала года
7.37%
6 месяцев
6.61%
1 год
18.12%
3 года*
15.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZTR и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
ZTR
Virtus Total Return Fund		12.95%18.63%18.31%-3.21%1.04%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		7.37%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Correlation

The correlation between ZTR and FRGAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.49

The correlation between ZTR and FRGAX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Total Return Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с ZTR:
ZTR с DBLZTR с HEQZTR с FSIRXZTR с AIOZTR с DMAZTR с PXSGXZTR с HRNOX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с ACVFRGAX с CONWXFRGAX с VWELXFRGAX с NWQIXFRGAX с MAPOXFRGAX с QBDSXFRGAX с SICIX

Доходность на риск

ZTR vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTR
Ранг доходности на риск ZTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTR c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Total Return Fund (ZTR) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZTRFRGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.89

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.66

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.59

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

11.22

-3.34

ZTR vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTR на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTR и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZTR и FRGAX

Максимальная просадка ZTR за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTR и FRGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZTRFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-11.77%

-45.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-7.03%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-11.77%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.83%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-1.58%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.61%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTR и FRGAX

Текущая волатильность для Virtus Total Return Fund (ZTR) составляет 3.30%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ZTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZTRFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.98%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.98%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

9.66%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

10.41%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

10.41%

+11.20%

Сравнение комиссий ZTR и FRGAX

ZTR берет комиссию в 3.77%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTR и FRGAX

Дивидендная доходность ZTR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности FRGAX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.87%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTR
Virtus Total Return Fund		8.90%9.52%10.24%15.25%15.88%10.96%13.72%11.89%15.18%13.85%10.58%9.11%

Часто задаваемые вопросы

ZTR and FRGAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRGAX has higher volatility (3.98%) compared to ZTR (3.30%). In terms of maximum drawdown, ZTR dropped -57.25% vs FRGAX's -11.77%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZTR и FRGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор