Сравнение ZTOP с XHYE
ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - ZTOP tracks the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index while XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, ZTOP returned 6.44% vs 8.97% for XHYE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTOP charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.
Доходность
Сравнение доходности ZTOP и XHYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTOP показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.
ZTOP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTOP и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.64% | 8.13% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 3.57% | 10.59% |
Correlation
The correlation between ZTOP and XHYE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between ZTOP and XHYE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTOP vs. XHYE — Ранг доходности на риск
ZTOP
XHYE
Сравнение ZTOP c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTOP | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.69 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 8.50 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 26.98 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTOP | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.18 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 0.84 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок ZTOP и XHYE
Максимальная просадка ZTOP за все время составила -2.52%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTOP и XHYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTOP | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.52% | -8.87% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -1.21% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.36% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.42% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.38% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTOP и XHYE
F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ZTOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTOP | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.56% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.98% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 3.24% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.48% | 7.60% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.48% | 7.60% | -4.12% |
Сравнение комиссий ZTOP и XHYE
ZTOP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTOP и XHYE
Дивидендная доходность ZTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности XHYE в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 5.79% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.24% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTOP and XHYE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTOP has higher volatility (1.03%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, ZTOP dropped -2.52% vs XHYE's -8.87%.
On 1-year performance, XHYE leads with 8.97% vs 6.44% for ZTOP. On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHYE has performed better with a 8.97% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 5.79% for XHYE.
ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index, while XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. They also come from different issuers: F/m Investments and BondBloxx. Their fees differ too: 0.39% for ZTOP and 0.35% for XHYE.
XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZTOP и XHYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор