PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZTL.NEO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZTL.NEO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZTL.NEO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZTL.NEO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZTL.NEO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZTL.NEO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		1.22%-0.43%-0.21%0.46%-26.25%-5.72%14.95%8.69%6.67%2.82%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZTL.NEO показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.

ZTL.NEO

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.74%
С начала года
1.22%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-4.26%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-4.01%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZTL.NEO:
ZTL.NEO с HPYM.TOZTL.NEO с XTLH.TOZTL.NEO с XTLT.TOZTL.NEO с HBND.TOZTL.NEO с ZCN.TOZTL.NEO с ZEB.TOZTL.NEO с ZEQT.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZTL.NEO и ZAG.TO

ZTL.NEO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZTL.NEO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZTL.NEO
Ранг доходности на риск ZTL.NEO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTL.NEO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTL.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTL.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTL.NEO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTL.NEO: 77
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZTL.NEO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZTL.NEOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.01

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.41

0.05

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.14

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

0.29

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZTL.NEO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZTL.NEO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZTL.NEO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZTL.NEOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.44

-0.47

Корреляция

Корреляция между ZTL.NEO и ZAG.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZTL.NEO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZTL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZTL.NEO
BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF		3.16%3.15%3.07%3.55%3.44%2.46%2.26%2.55%2.75%2.82%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZTL.NEO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZTL.NEO за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTL.NEO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZTL.NEOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-18.03%

-31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-2.79%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.89%

-15.77%

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.87%

-2.85%

-38.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.41%

-3.56%

-19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

1.41%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZTL.NEO и ZAG.TO

BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF (ZTL.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZTL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZTL.NEOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.91%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

2.97%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

4.65%

+7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

6.53%

+9.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

7.09%

+8.84%