PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPYT.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HPYT.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

HPYT.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HPYT.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPYT.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)202520242023
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-5.96%4.46%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		4.82%33.87%23.15%10.78%

Доходность по периодам

С начала года, HPYT.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 4.82%.

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.82%
6 месяцев
10.66%
1 год
36.43%
3 года*
23.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий HPYT.TO и HDIV.TO

HPYT.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

HPYT.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPYT.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPYT.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

2.16

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

2.72

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.65

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

12.87

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPYT.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPYT.TO на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPYT.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPYT.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.16

-2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.14

-1.05

Корреляция

Корреляция между HPYT.TO и HDIV.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPYT.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность HPYT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.19%, что больше доходности HDIV.TO в 10.03%

TTM20252024202320222021
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		10.03%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HPYT.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка HPYT.TO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYT.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPYT.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-22.32%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-13.77%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-3.60%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-4.35%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.84%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HPYT.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) составляет 3.34%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HPYT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPYT.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.99%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

10.75%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

16.98%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

15.75%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

15.75%

-4.70%