Сравнение ZTIP.TO с ZDV.TO
ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZTIP.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZTIP.TO returned 6.31%/yr vs 14.00%/yr for ZDV.TO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ZTIP.TO charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZTIP.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZTIP.TO показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%.
ZTIP.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- —
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZTIP.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.44% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 23.91% |
Correlation
The correlation between ZTIP.TO and ZDV.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTIP.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZTIP.TO
ZDV.TO
Сравнение ZTIP.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZTIP.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 5.01 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 19.47 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZTIP.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 3.14 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ZTIP.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZTIP.TO за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTIP.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTIP.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -43.21% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.78% | -6.65% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.60% | -9.04% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -16.72% | +11.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -5.12% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.71% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTIP.TO и ZDV.TO
Текущая волатильность для BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) составляет 0.75%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ZTIP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTIP.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.67% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 9.75% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 10.63% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 10.95% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 15.11% | -8.83% |
Сравнение комиссий ZTIP.TO и ZDV.TO
ZTIP.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTIP.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZTIP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.43% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZTIP.TO and ZDV.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZTIP.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.17% for ZTIP.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZTIP.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор