Сравнение ZTEN с FIYY
ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both exchange-traded funds - ZTEN is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross, while FIYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. ZTEN is passively managed, while FIYY is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZTEN charges 0.15%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности ZTEN и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZTEN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZTEN и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.31% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between ZTEN and FIYY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZTEN vs. FIYY — Ранг доходности на риск
ZTEN
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZTEN c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZTEN | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZTEN и FIYY
Максимальная просадка ZTEN за все время составила -3.43%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZTEN и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZTEN | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.43% | -2.51% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.91% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -1.50% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZTEN и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZTEN | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 4.95% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 4.95% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 4.95% | +0.79% |
Сравнение комиссий ZTEN и FIYY
ZTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZTEN и FIYY
Дивидендная доходность ZTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.05% | 5.16% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ZTEN and FIYY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTEN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
ZTEN has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.13% for FIYY.
ZTEN is categorized as Long-Term Bond, while FIYY is Derivative Income. They also come from different issuers: F/m and GraniteShares. Their fees differ too: 0.15% for ZTEN and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для ZTEN и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор