PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXV.TO с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXV.TO с XSB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO).

DXV.TO и XSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXV.TO и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXV.TO и XSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		0.54%4.04%5.84%6.04%1.49%-0.21%3.59%3.58%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.25%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, DXV.TO показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью 0.25%.

DXV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.67%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

XSB.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.33%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.93%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с DXV.TO:
DXV.TO с ZST.TODXV.TO с PSA.TODXV.TO с PCOR.TODXV.TO с XSH.TODXV.TO с MNY.TODXV.TO с ZCS.TODXV.TO с VSCSX
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Сравнение комиссий DXV.TO и XSB.TO

XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Доходность на риск

DXV.TO vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXV.TO
Ранг доходности на риск DXV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXV.TO c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXV.TOXSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.20

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

1.64

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.14

1.66

+5.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.41

6.68

+28.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXV.TO vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXV.TO на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа XSB.TO равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXV.TO и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXV.TOXSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.20

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.72

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.10

-0.44

Корреляция

Корреляция между DXV.TO и XSB.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXV.TO и XSB.TO

Дивидендная доходность DXV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что сопоставимо с доходностью XSB.TO в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		3.17%3.35%5.32%6.33%3.98%0.69%1.89%2.25%1.78%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.14%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Просадки

Сравнение просадок DXV.TO и XSB.TO

Максимальная просадка DXV.TO за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXV.TO и XSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXV.TOXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-8.65%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-1.47%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.71%

-6.99%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.89%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.83%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.37%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DXV.TO и XSB.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) составляет 0.62%, в то время как у iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что DXV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXV.TOXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.07%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.42%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

1.95%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

2.69%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

3.39%

+1.29%