PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXV.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXV.TO с MNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO).

DXV.TO и MNY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MNY.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DXV.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXV.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		0.49%4.04%5.84%6.04%1.54%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.54%3.03%4.69%5.03%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, DXV.TO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у MNY.TO с доходностью 0.54%.

DXV.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.64%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.69%
3 года*
4.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с DXV.TO:
DXV.TO с ZST.TODXV.TO с PSA.TODXV.TO с XSB.TODXV.TO с PCOR.TODXV.TO с XSH.TODXV.TO с ZCS.TODXV.TO с VSCSX
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с ZST.TOMNY.TO с HSAV.TO

Сравнение комиссий DXV.TO и MNY.TO

MNY.TO
Purpose Cash Management Fund

Доходность на риск

DXV.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXV.TO
Ранг доходности на риск DXV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXV.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXV.TOMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

15.32

-12.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

52.67

-48.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

19.96

-18.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.08

67.75

-60.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.99

622.62

-587.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXV.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXV.TO на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 15.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXV.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXV.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

15.32

-12.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

11.02

-10.36

Корреляция

Корреляция между DXV.TO и MNY.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXV.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность DXV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности MNY.TO в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		3.17%3.35%5.32%6.33%3.98%0.69%1.89%2.25%1.78%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.67%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXV.TO и MNY.TO

Максимальная просадка DXV.TO за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXV.TO и MNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXV.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-0.24%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-0.04%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

0.00%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DXV.TO и MNY.TO

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что DXV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXV.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.03%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

0.13%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

0.18%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

0.38%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

0.38%

+4.29%