PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXV.TO с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXV.TO с VSCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXV.TO (Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF) and VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both funds - DXV.TO is a fund fund, while VSCSX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, DXV.TO returned 3.64%/yr vs 5.29%/yr for VSCSX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXV.TO и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXV.TO торгуется в CAD, в то время как VSCSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXV.TO показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 1.89%.

DXV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.59%
3 года*
4.87%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—

VSCSX

1 день
0.32%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.89%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.95%
3 года*
6.86%
5 лет*
5.29%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXV.TO и VSCSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		1.35%4.04%5.84%6.04%1.49%-0.21%3.59%3.58%0.00%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		1.89%1.85%14.42%3.77%1.00%-1.33%3.28%1.59%8.74%

Correlation

The correlation between DXV.TO and VSCSX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.05

The correlation between DXV.TO and VSCSX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DXV.TO:
DXV.TO с ZST.TODXV.TO с PSA.TODXV.TO с PCOR.TODXV.TO с ZFH.TODXV.TO с ZCS.TODXV.TO с XSH.TODXV.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VSBSXVSCSX с PIMIXVSCSX с VBIRXVSCSX с VUSBVSCSX с VWEAXVSCSX с VBTLXVSCSX с VUBFX

Доходность на риск

DXV.TO vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXV.TO
Ранг доходности на риск DXV.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXV.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXV.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXV.TO c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXV.TOVSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.30

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.84

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.86

1.58

+10.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.32

3.94

+37.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXV.TO vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXV.TO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VSCSX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXV.TO и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXV.TOVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.30

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.86

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DXV.TO и VSCSX

Максимальная просадка DXV.TO за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки VSCSX в -12.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXV.TO и VSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXV.TOVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-12.84%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-3.75%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.66%

-5.09%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.71%

-7.92%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-3.95%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.50%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DXV.TO и VSCSX

Текущая волатильность для Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что DXV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXV.TOVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.79%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

3.47%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

4.52%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

6.20%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

6.65%

-2.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXV.TO и VSCSX

Дивидендная доходность DXV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности VSCSX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		3.12%3.35%5.32%6.33%3.98%0.69%1.89%2.25%1.78%0.00%0.00%0.00%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.42%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Часто задаваемые вопросы

DXV.TO and VSCSX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXV.TO и VSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор