PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXV.TO с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXV.TO с VSCSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DXV.TO и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXV.TO и VSCSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		0.54%4.04%5.84%6.04%1.49%-0.21%3.59%3.58%0.00%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		1.38%1.85%14.42%3.77%1.00%-1.33%3.28%1.59%8.74%
Разные валюты инструментов

DXV.TO торгуется в CAD, в то время как VSCSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXV.TO показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 1.38%.

DXV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.31%
1 год
3.67%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

VSCSX

1 день
0.47%
1 месяц
0.98%
С начала года
1.38%
6 месяцев
0.90%
1 год
1.79%
3 года*
6.49%
5 лет*
4.53%
10 лет*
3.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DXV.TO:
DXV.TO с ZST.TODXV.TO с PSA.TODXV.TO с XSB.TODXV.TO с PCOR.TODXV.TO с XSH.TODXV.TO с MNY.TODXV.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VUBFX

Сравнение комиссий DXV.TO и VSCSX

VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DXV.TO vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXV.TO
Ранг доходности на риск DXV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXV.TO c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXV.TOVSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.36

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

0.51

+3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.07

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.14

0.45

+6.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.41

0.90

+34.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXV.TO vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXV.TO на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа VSCSX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXV.TO и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXV.TOVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.36

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.73

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.07

Корреляция

Корреляция между DXV.TO и VSCSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXV.TO и VSCSX

Дивидендная доходность DXV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности VSCSX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXV.TO
Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF		3.17%3.35%5.32%6.33%3.98%0.69%1.89%2.25%1.78%0.00%0.00%0.00%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок DXV.TO и VSCSX

Максимальная просадка DXV.TO за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки VSCSX в -12.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXV.TO и VSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXV.TOVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-9.36%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-1.36%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.71%

-9.36%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.04%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.98%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.34%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DXV.TO и VSCSX

Текущая волатильность для Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что DXV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXV.TOVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.48%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

3.56%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

5.39%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

6.27%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

6.75%

-2.07%