Сравнение DXV.TO с PCOR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO).
DXV.TO и PCOR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня.
Доходность
Сравнение доходности DXV.TO и PCOR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXV.TO и PCOR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXV.TO Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF | 0.54% | 4.04% | 5.84% | 6.04% | 1.49% | -0.21% | 3.37% |
PCOR.TO PIMCO Managed Core Bond Pool | -1.13% | 7.70% | 3.89% | 8.31% | -9.47% | 0.70% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DXV.TO показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у PCOR.TO с доходностью -1.13%.
DXV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
PCOR.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXV.TO и PCOR.TO
Доходность на риск
DXV.TO vs. PCOR.TO — Ранг доходности на риск
DXV.TO
PCOR.TO
Сравнение DXV.TO c PCOR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) и PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXV.TO | PCOR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.53 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 0.81 | +2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.10 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.14 | 1.01 | +6.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.41 | 2.90 | +32.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXV.TO | PCOR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.53 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.27 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DXV.TO и PCOR.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXV.TO и PCOR.TO
Дивидендная доходность DXV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности PCOR.TO в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXV.TO Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF | 3.17% | 3.35% | 5.32% | 6.33% | 3.98% | 0.69% | 1.89% | 2.25% | 1.78% |
PCOR.TO PIMCO Managed Core Bond Pool | 5.09% | 5.30% | 5.40% | 3.50% | 3.41% | 2.81% | 2.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXV.TO и PCOR.TO
Максимальная просадка DXV.TO за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки PCOR.TO в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXV.TO и PCOR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXV.TO | PCOR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -13.53% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -3.73% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.71% | -13.53% | +10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.62% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.57% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.31% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXV.TO и PCOR.TO
Текущая волатильность для Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) составляет 0.62%, в то время как у PIMCO Managed Core Bond Pool (PCOR.TO) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что DXV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXV.TO | PCOR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.90% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 3.87% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 6.68% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 7.67% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 7.53% | -2.85% |