PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. ZSP.TO is passively managed, while ZWU.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 15.98%/yr vs 6.08%/yr for ZWU.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 15.98% против 6.08% соответственно.

ZSP.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
7.18%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.04%
1 год
28.96%
3 года*
23.44%
5 лет*
16.74%
10 лет*
15.98%

ZWU.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.15%
6 месяцев
9.37%
1 год
15.17%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.15%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		10.15%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and ZWU.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.35

The correlation between ZSP.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и ZWU.TO

Секторы
ZSP.TO
ZWU.TO

Технологии

35.5%

-

Финансовые услуги

12.1%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
21.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.3%
25.8%

Коммунальные услуги

2.3%
52.7%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

ZSP.TO
35.5%
ZWU.TO

-

Финансовые услуги

ZSP.TO
12.1%
ZWU.TO

-

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
ZWU.TO
21.5%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.3%
ZWU.TO

-

Здравоохранение

ZSP.TO
8.7%
ZWU.TO

-

Промышленность

ZSP.TO
8.4%
ZWU.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
ZWU.TO

-

Энергетика

ZSP.TO
3.3%
ZWU.TO
25.8%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
ZWU.TO
52.7%

Недвижимость

ZSP.TO
2.0%
ZWU.TO

-

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
ZWU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

ZSP.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.01

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.94

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.13

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

8.85

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.01

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.61

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.43

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.42

+0.74

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-37.41%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-4.86%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-12.85%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-23.36%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-37.41%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.31%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.38%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.73%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и ZWU.TO

BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.81%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

6.30%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

7.59%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

10.47%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

14.18%

+2.18%

Сравнение комиссий ZSP.TO и ZWU.TO

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ZWU.TO в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.75%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.09%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while ZWU.TO is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.65% for ZWU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор