Сравнение ZSP.TO с ZWEN.TO
ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. ZSP.TO is passively managed, while ZWEN.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZSP.TO returned 23.44%/yr vs 19.60%/yr for ZWEN.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZSP.TO и ZWEN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSP.TO показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.35%.
ZSP.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 23.44%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 15.98%
ZWEN.TO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 30.35%
- 6 месяцев
- 25.89%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSP.TO и ZWEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 12.15% | 12.02% | 35.07% | 18.36% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 30.35% | 6.74% | 10.43% | 2.68% |
Correlation
The correlation between ZSP.TO and ZWEN.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between ZSP.TO and ZWEN.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZSP.TO и ZWEN.TO
Секторы
ZSP.TO
ZWEN.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
ZSP.TO
ZWEN.TO
-
Финансовые услуги
ZSP.TO
ZWEN.TO
-
Коммуникационные услуги
ZSP.TO
ZWEN.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZSP.TO
ZWEN.TO
-
Здравоохранение
ZSP.TO
ZWEN.TO
-
Промышленность
ZSP.TO
ZWEN.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZSP.TO
ZWEN.TO
-
Энергетика
ZSP.TO
ZWEN.TO
Коммунальные услуги
ZSP.TO
ZWEN.TO
-
Недвижимость
ZSP.TO
ZWEN.TO
-
Сырьевые материалы
ZSP.TO
ZWEN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSP.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск
ZSP.TO
ZWEN.TO
Сравнение ZSP.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSP.TO | ZWEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.37 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 14.22 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSP.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ZSP.TO и ZWEN.TO
Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и ZWEN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSP.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.94% | -18.75% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.50% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -18.75% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.09% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.38% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.91% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSP.TO и ZWEN.TO
Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.14%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSP.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 7.08% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 13.73% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 16.69% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 18.11% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.11% | -1.75% |
Сравнение комиссий ZSP.TO и ZWEN.TO
ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSP.TO и ZWEN.TO
Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.75% | 0.82% | 0.94% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 1.47% | 1.63% | 1.63% | 2.20% | 1.53% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.56% | 9.53% | 9.09% | 8.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSP.TO and ZWEN.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.
ZSP.TO is categorized as S&P 500, while ZWEN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.88% for ZWEN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и ZWEN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор