PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с ZUE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с ZUE.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and ZUE.TO (BMO S&P 500 (CAD Hedged)) are both S&P 500 funds from BMO tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSP.TO returned 15.98%/yr vs 13.77%/yr for ZUE.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и ZUE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у ZUE.TO с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции ZSP.TO превзошли акции ZUE.TO по среднегодовой доходности: 15.98% против 13.77% соответственно.

ZSP.TO

1 день
-0.29%
1 месяц
7.18%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.04%
1 год
28.96%
3 года*
23.44%
5 лет*
16.74%
10 лет*
15.98%

ZUE.TO

1 день
-0.65%
1 месяц
5.07%
С начала года
9.67%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.18%
3 года*
20.25%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и ZUE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.15%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		9.67%15.57%23.40%24.35%-19.43%27.86%15.42%29.70%-6.88%21.02%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and ZUE.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2012 г.

0.80

The correlation between ZSP.TO and ZUE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и ZUE.TO

Секторы
ZSP.TO
ZUE.TO

Технологии

35.5%
33.7%

Финансовые услуги

12.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.0%

Здравоохранение

8.7%
9.5%

Промышленность

8.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.2%

Энергетика

3.3%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

ZSP.TO
35.5%
ZUE.TO
33.7%

Финансовые услуги

ZSP.TO
12.1%
ZUE.TO
12.3%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
ZUE.TO
10.6%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.3%
ZUE.TO
10.0%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.7%
ZUE.TO
9.5%

Промышленность

ZSP.TO
8.4%
ZUE.TO
8.6%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
ZUE.TO
5.2%

Энергетика

ZSP.TO
3.3%
ZUE.TO
3.8%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
ZUE.TO
2.5%

Недвижимость

ZSP.TO
2.0%
ZUE.TO
2.0%

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
ZUE.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

BMO S&P 500 (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с ZUE.TO:
ZUE.TO с VSP.TOZUE.TO с VFV.TOZUE.TO с XEQT.TOZUE.TO с VCN.TOZUE.TO с TEC.TOZUE.TO с HXS.TOZUE.TO с VOO

Доходность на риск

ZSP.TO vs. ZUE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZUE.TO
Ранг доходности на риск ZUE.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUE.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUE.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUE.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUE.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUE.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c ZUE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOZUE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.12

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.91

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.68

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

12.32

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. ZUE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUE.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и ZUE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOZUE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.76

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.82

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и ZUE.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки ZUE.TO в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и ZUE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOZUE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-35.56%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-9.43%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-18.72%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-25.34%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

-35.56%

+8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.65%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.09%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.05%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и ZUE.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.14%, в то время как у BMO S&P 500 (CAD Hedged) (ZUE.TO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOZUE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.43%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.15%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

11.96%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.88%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.14%

-1.78%

Сравнение комиссий ZSP.TO и ZUE.TO

И ZSP.TO, и ZUE.TO имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и ZUE.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ZUE.TO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.75%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%
ZUE.TO
BMO S&P 500 (CAD Hedged)		0.80%0.86%1.02%1.33%1.50%1.13%1.37%1.47%1.76%1.61%1.67%1.72%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and ZUE.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO and ZUE.TO have the same expense ratio: 0.09% per year.

Both ETFs track S&P 500 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и ZUE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор