PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. ZSP.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZSP.TO returned 16.85%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZSP.TO показывает доходность 12.66%, а XEQT.TO немного выше – 13.22%.

ZSP.TO

1 день
0.46%
1 месяц
6.77%
С начала года
12.66%
6 месяцев
10.38%
1 год
29.97%
3 года*
23.62%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.09%

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.66%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%11.48%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and XEQT.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.88

The correlation between ZSP.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и XEQT.TO

Секторы
ZSP.TO
XEQT.TO

Технологии

35.5%
22.9%

Финансовые услуги

12.1%
20.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.8%

Здравоохранение

8.7%
6.6%

Промышленность

8.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

3.3%
7.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
7.3%

Технологии

ZSP.TO
35.5%
XEQT.TO
22.9%

Финансовые услуги

ZSP.TO
12.1%
XEQT.TO
20.3%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
XEQT.TO
6.4%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.3%
XEQT.TO
7.8%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.7%
XEQT.TO
6.6%

Промышленность

ZSP.TO
8.4%
XEQT.TO
12.1%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
XEQT.TO
4.4%

Энергетика

ZSP.TO
3.3%
XEQT.TO
7.2%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
XEQT.TO
2.8%

Недвижимость

ZSP.TO
2.0%
XEQT.TO
2.2%

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
XEQT.TO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

ZSP.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.62

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.61

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.70

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

16.13

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.96

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-29.74%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-8.25%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-15.08%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-19.56%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.11%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.89%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.09%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.70%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.41%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

11.65%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

13.13%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

15.56%

+0.80%

Сравнение комиссий ZSP.TO и XEQT.TO

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.74%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 0.20% for XEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор