PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. ZSP.TO is passively managed, while HYLD.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZSP.TO returned 23.62%/yr vs 23.77%/yr for HYLD.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ZSP.TO charges 0.09%/yr vs 2.37%/yr for HYLD.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZSP.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP.TO показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у HYLD.TO с доходностью 15.59%.

ZSP.TO

1 день
0.46%
1 месяц
6.77%
С начала года
12.66%
6 месяцев
10.38%
1 год
29.97%
3 года*
23.62%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.09%

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.66%12.02%35.07%23.30%-8.48%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Correlation

The correlation between ZSP.TO and HYLD.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.82

The correlation between ZSP.TO and HYLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZSP.TO и HYLD.TO

Секторы
ZSP.TO
HYLD.TO

Технологии

35.5%
33.9%

Финансовые услуги

12.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.1%

Здравоохранение

8.7%
9.8%

Промышленность

8.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Энергетика

3.3%
4.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.0%
3.8%

Сырьевые материалы

1.8%
5.0%

Технологии

ZSP.TO
35.5%
HYLD.TO
33.9%

Финансовые услуги

ZSP.TO
12.1%
HYLD.TO
12.4%

Коммуникационные услуги

ZSP.TO
10.9%
HYLD.TO
11.3%

Потребительский циклический сектор

ZSP.TO
10.3%
HYLD.TO
8.1%

Здравоохранение

ZSP.TO
8.7%
HYLD.TO
9.8%

Промышленность

ZSP.TO
8.4%
HYLD.TO
5.0%

Потребительский защитный сектор

ZSP.TO
4.8%
HYLD.TO
3.4%

Энергетика

ZSP.TO
3.3%
HYLD.TO
4.9%

Коммунальные услуги

ZSP.TO
2.3%
HYLD.TO
2.4%

Недвижимость

ZSP.TO
2.0%
HYLD.TO
3.8%

Сырьевые материалы

ZSP.TO
1.8%
HYLD.TO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

ZSP.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.60

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.52

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.30

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

14.59

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP.TO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.69

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ZSP.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка ZSP.TO за все время составила -26.94%, что меньше максимальной просадки HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.94%

-31.38%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-12.04%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-21.83%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-8.90%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.72%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP.TO и HYLD.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) составляет 3.09%, в то время как у Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ZSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.51%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

12.17%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

15.31%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

19.21%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

19.21%

-2.85%

Сравнение комиссий ZSP.TO и HYLD.TO

ZSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность ZSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.74%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ZSP.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

ZSP.TO is categorized as S&P 500, while HYLD.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.09% for ZSP.TO and 2.37% for HYLD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор