PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZSP-U.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-18.84%28.13%17.65%30.51%-5.76%20.96%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-6.53%24.05%14.21%55.99%-38.19%27.62%48.24%43.93%-9.88%40.59%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как ZQQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZQQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -6.53%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 13.30% против 16.50% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

ZQQ.TO

1 день
1.31%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-3.75%
1 год
25.11%
3 года*
19.63%
5 лет*
9.22%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с USCC.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и ZQQ.TO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.07

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.72

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.85

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

7.24

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.07

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.62

+0.24

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и ZQQ.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и ZQQ.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-36.39%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.86%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-36.39%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-36.39%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-8.79%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-5.41%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.69%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 5.34%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.20%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

13.73%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

23.64%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

25.79%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

25.54%

-7.77%