PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSP-U.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZSP-U.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSP-U.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		-4.00%16.84%23.97%25.49%-10.68%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		-0.18%25.41%15.53%19.45%-11.17%
Разные валюты инструментов

ZSP-U.TO торгуется в USD, в то время как ZEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью -0.18%.

ZSP-U.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.91%
3 года*
17.59%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.30%

ZEQT.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.59%
1 год
25.09%
3 года*
17.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с TULV.TOZSP-U.TO с ESG.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с VSP.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZSP-U.TO и ZEQT.TO

ZSP-U.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSP-U.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.47

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.10

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.16

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

9.66

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSP-U.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ZEQT.TO равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSP-U.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.47

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.69

+0.16

Корреляция

Корреляция между ZSP-U.TO и ZEQT.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и ZEQT.TO

ZSP-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.00%0.14%0.71%0.98%1.13%0.91%1.02%1.07%1.26%1.22%1.43%1.29%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.44%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSP-U.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-16.87%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-11.90%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.31%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.09%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.80%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) составляет 5.34%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.72%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

10.50%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

17.19%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.62%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.62%

+1.15%