PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSP-U.TO с USCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSP-U.TO с USCC-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZSP-U.TO (BMO S&P 500 Index ETF (USD)) and USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both S&P 500 funds. ZSP-U.TO is passively managed, while USCC-U.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZSP-U.TO returned 14.67%/yr vs 11.49%/yr for USCC-U.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSP-U.TO и USCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSP-U.TO показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у USCC-U.TO с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции ZSP-U.TO превзошли акции USCC-U.TO по среднегодовой доходности: 14.67% против 11.49% соответственно.

ZSP-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
7.86%
С начала года
9.40%
1 год
19.49%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.67%

USCC-U.TO

1 день
-0.94%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
6.65%
С начала года
6.50%
1 год
17.82%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSP-U.TO и USCC-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		9.40%17.73%24.40%26.04%-18.51%28.46%18.41%30.99%-5.39%21.42%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		6.50%14.45%22.34%20.53%-14.60%24.15%12.82%21.80%-6.93%15.29%

Correlation

The correlation between ZSP-U.TO and USCC-U.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.36

The correlation between ZSP-U.TO and USCC-U.TO shifts across timeframes, from 0.31 (10 years) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P 500 Index ETF (USD)

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZSP-U.TO:
ZSP-U.TO с VFV.TOZSP-U.TO с ZSP.TOZSP-U.TO с XSP.TOZSP-U.TO с ZNQ.TOZSP-U.TO с EQLI.TOZSP-U.TO с USCC.TOZSP-U.TO с ESG.TO
Часто сравнивают с USCC-U.TO:
USCC-U.TO с EQL.TOUSCC-U.TO с XSP.TOUSCC-U.TO с XUS-U.TOUSCC-U.TO с XUS.TOUSCC-U.TO с CASH.TOUSCC-U.TO с CBIL.TOUSCC-U.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

ZSP-U.TO vs. USCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSP-U.TO
Ранг доходности на риск ZSP-U.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP-U.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP-U.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP-U.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP-U.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSP-U.TO c USCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSP-U.TOUSCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.75

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.40

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.32

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

10.20

-0.78

ZSP-U.TO vs. USCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSP-U.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC-U.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSP-U.TO и USCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSP-U.TO и USCC-U.TO

Максимальная просадка ZSP-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки USCC-U.TO в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSP-U.TO и USCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSP-U.TOUSCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-41.14%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.72%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-17.00%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-23.14%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-41.14%

+7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.70%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.21%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.75%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSP-U.TO и USCC-U.TO

BMO S&P 500 Index ETF (USD) (ZSP-U.TO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что ZSP-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSP-U.TOUSCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.77%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.33%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

10.27%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

14.73%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

24.42%

-6.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSP-U.TO и USCC-U.TO

Дивидендная доходность ZSP-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности USCC-U.TO в 9.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.76%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%
ZSP-U.TO
BMO S&P 500 Index ETF (USD)		0.81%0.85%1.04%1.38%1.55%1.15%1.57%1.41%1.67%1.58%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

ZSP-U.TO and USCC-U.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSP-U.TO и USCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор