Сравнение ZSML.TO с ZNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).
ZSML.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSML.TO и ZNQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSML.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | 5.79% | 0.20% | 17.47% | 12.67% | -11.12% | 28.32% | 9.22% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | -3.70% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 26.59% | 28.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSML.TO показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.
ZSML.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
ZNQ.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -3.73%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSML.TO и ZNQ.TO
ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZSML.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
ZSML.TO
ZNQ.TO
Сравнение ZSML.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSML.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.88 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.56 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSML.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.90 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ZSML.TO и ZNQ.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSML.TO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | 1.13% | 1.21% | 1.22% | 1.47% | 1.72% | 1.02% | 1.29% | 0.00% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок ZSML.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и ZNQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSML.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -32.09% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -13.03% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.87% | -32.09% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -8.73% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -6.76% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.45% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSML.TO и ZNQ.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) имеют волатильность 6.13% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSML.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.38% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.68% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 22.59% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 20.84% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 22.46% | -0.01% |