PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSML.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSML.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZSML.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSML.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600® Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSML.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSML.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		4.62%0.20%17.47%12.67%-11.12%28.32%6.20%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%-4.75%

Доходность по периодам

С начала года, ZSML.TO показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

ZSML.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-2.28%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.77%
1 год
15.31%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.80%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO S&P US Small Cap Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZSML.TO:
ZSML.TO с TQSM.TOZSML.TO с AVUVZSML.TO с ZST.TOZSML.TO с VCN.TOZSML.TO с XSP.TOZSML.TO с XDU.TOZSML.TO с SPMO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZSML.TO и ZLB.TO

ZSML.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF

Доходность на риск

ZSML.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSML.TO
Ранг доходности на риск ZSML.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSML.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSML.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSML.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSML.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSML.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSML.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.50

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.01

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.45

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

8.28

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSML.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSML.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSML.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSML.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.50

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.23

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.12

-0.73

Корреляция

Корреляция между ZSML.TO и ZLB.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSML.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZSML.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSML.TO
BMO S&P US Small Cap Index ETF		1.14%1.21%1.22%1.47%1.72%1.02%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZSML.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZSML.TO за все время составила -35.32%, примерно равная максимальной просадке ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSML.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSML.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-33.96%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-6.53%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.87%

-13.04%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-2.58%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-2.51%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

1.94%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSML.TO и ZLB.TO

BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZSML.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSML.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.63%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

7.65%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

10.47%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

9.56%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

12.19%

+10.22%