PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с XBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

ZSEP и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и XBAP

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%4.56%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с ZAPRZSEP с SMAXZSEP с ZJUNZSEP с MMAX
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с XBJAXBAP с BUFR

Сравнение комиссий ZSEP и XBAP

И ZSEP, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZSEP vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.24

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.88

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.56

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

10.47

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа XBAP равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.24

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.91

+0.74

Корреляция

Корреляция между ZSEP и XBAP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и XBAP

Ни ZSEP, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и XBAP

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-14.57%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-8.25%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-1.80%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.23%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и XBAP

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

0.82%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.87%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

10.09%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

9.99%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

9.99%

-6.58%