PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

ZSEP и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и PBFR

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с ZJUNZSEP с MMAX
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с JAAAPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий ZSEP и PBFR

ZSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Доходность на риск

ZSEP vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.37

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.04

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.84

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

10.85

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа PBFR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.37

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.23

+0.43

Корреляция

Корреляция между ZSEP и PBFR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и PBFR

ZSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		0.00%0.00%0.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и PBFR

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-8.50%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-6.15%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.17%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.68%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.04%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и PBFR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.17%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.46%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

3.48%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

8.18%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

7.13%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

7.13%

-3.72%