PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSEP с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSEP с EAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR).

ZSEP и EAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. EAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSEP и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSEP и EAPR

2026 (YTD)20252024
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September		-0.07%6.78%2.12%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		2.56%14.80%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 2.56%.

ZSEP

1 день
0.14%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAPR

1 день
1.94%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.56%
6 месяцев
4.21%
1 год
14.77%
3 года*
7.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZSEP:
ZSEP с BALTZSEP с DMAXZSEP с PJULZSEP с SMAXZSEP с ZAPRZSEP с MMAXZSEP с ZJUN
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с APRZEAPR с NAUGEAPR с AIOOEAPR с UJANEAPR с ZNOVEAPR с PMAYEAPR с BJUL

Сравнение комиссий ZSEP и EAPR

ZSEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September

Доходность на риск

ZSEP vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSEP
Ранг доходности на риск ZSEP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSEP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSEP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSEP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSEP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSEP c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSEPEAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.87

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.77

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.54

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.11

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

15.78

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSEP vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSEP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSEP и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSEPEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.87

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.40

+1.26

Корреляция

Корреляция между ZSEP и EAPR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSEP и EAPR

Ни ZSEP, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZSEP и EAPR

Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и EAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSEPEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.97%

-17.65%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-6.99%

+4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-4.18%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.94%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSEP и EAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.17%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSEPEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

2.28%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

3.08%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

7.95%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

9.85%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

9.85%

-6.44%