Сравнение ZSEP с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
ZSEP и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 сент. 2024 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSEP и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSEP и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | -0.07% | 6.78% | 2.12% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSEP показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
ZSEP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSEP и BUFP
ZSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
ZSEP vs. BUFP — Ранг доходности на риск
ZSEP
BUFP
Сравнение ZSEP c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSEP | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.25 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.89 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.73 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | 9.93 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSEP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.25 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.05 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между ZSEP и BUFP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSEP и BUFP
ZSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок ZSEP и BUFP
Максимальная просадка ZSEP за все время составила -3.97%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSEP и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSEP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.97% | -11.98% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -8.16% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -2.05% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.08% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.42% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSEP и BUFP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) составляет 1.17%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что ZSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSEP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 3.45% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 5.01% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 11.12% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 9.78% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.41% | 9.78% | -6.37% |