PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSDB.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSDB.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZSDB.TO (BMO Short-Term Discount Bond ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, ZSDB.TO returned 0.35% vs 6.15% for RUSB.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZSDB.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSDB.TO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.05%.

ZSDB.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
0.81%
С начала года
0.84%
1 год
0.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RUSB.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.05%
1 год
6.15%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSDB.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)202520242023
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		0.84%1.23%6.02%0.38%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.05%1.61%13.88%0.02%

Correlation

The correlation between ZSDB.TO and RUSB.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г.

0.12

The correlation between ZSDB.TO and RUSB.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Discount Bond ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZSDB.TO:
ZSDB.TO с ZEB.TOZSDB.TO с TCSB.TOZSDB.TO с VSC.TOZSDB.TO с TSTX-U.TOZSDB.TO с CBIL.TOZSDB.TO с HBIL.TOZSDB.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с RBNK.TO

Доходность на риск

ZSDB.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSDB.TO
Ранг доходности на риск ZSDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSDB.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSDB.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.97

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.38

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.72

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

3.74

-3.53

ZSDB.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSDB.TO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа RUSB.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSDB.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSDB.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка ZSDB.TO за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSDB.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSDB.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-14.28%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-3.60%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.81%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-4.11%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.65%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSDB.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) составляет 0.50%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что ZSDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSDB.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.69%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

4.13%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

6.37%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

6.95%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

6.95%

-4.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSDB.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность ZSDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности RUSB.TO в 4.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.14%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%
ZSDB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF		1.35%1.29%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSDB.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSDB.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор