Сравнение ZSDB.TO с QSB.TO
ZSDB.TO (BMO Short-Term Discount Bond ETF) and QSB.TO (Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, ZSDB.TO returned 0.35% vs 3.19% for QSB.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZSDB.TO и QSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSDB.TO показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у QSB.TO с доходностью 1.21%.
ZSDB.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSB.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSDB.TO и QSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSDB.TO BMO Short-Term Discount Bond ETF | 0.84% | 1.23% | 6.02% | 0.38% |
QSB.TO Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF | 1.21% | 3.74% | 5.59% | 0.35% |
Correlation
The correlation between ZSDB.TO and QSB.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSDB.TO vs. QSB.TO — Ранг доходности на риск
ZSDB.TO
QSB.TO
Сравнение ZSDB.TO c QSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSDB.TO | QSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.53 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 8.49 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSDB.TO и QSB.TO
Максимальная просадка ZSDB.TO за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки QSB.TO в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSDB.TO и QSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSDB.TO | QSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -6.73% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -1.26% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.32% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.14% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.38% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSDB.TO и QSB.TO
BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) и Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO) имеют волатильность 0.50% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSDB.TO | QSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.52% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.62% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 2.05% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 2.57% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.77% | 2.45% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSDB.TO и QSB.TO
Дивидендная доходность ZSDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности QSB.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB.TO Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF | 2.83% | 2.96% | 3.13% | 2.63% | 2.02% | 2.21% | 1.60% | 2.22% | 1.91% |
ZSDB.TO BMO Short-Term Discount Bond ETF | 1.35% | 1.29% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSDB.TO and QSB.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Mackenzie.
Подберите оптимальное распределение для ZSDB.TO и QSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор