PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с XFLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с XFLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO).

ZSB.TO и XFLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XFLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и XFLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и XFLB.TO

2026 (YTD)202520242023
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.21%3.77%5.55%3.97%
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		0.68%-6.17%-2.12%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у XFLB.TO с доходностью 0.68%.

ZSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.28%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

XFLB.TO

1 день
1.49%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-1.82%
1 год
-7.95%
3 года*
-1.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с XFLB.TO:
XFLB.TO с XLB.TOXFLB.TO с XSH.TOXFLB.TO с VFV.TOXFLB.TO с XEQT.TOXFLB.TO с ZFL.TOXFLB.TO с CLF.TOXFLB.TO с TCSH.TO

Сравнение комиссий ZSB.TO и XFLB.TO

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XFLB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. XFLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XFLB.TO
Ранг доходности на риск XFLB.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLB.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLB.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLB.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLB.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLB.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c XFLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOXFLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

-0.70

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

-0.90

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.86

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.61

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

-0.90

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. XFLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа XFLB.TO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и XFLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOXFLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

-0.70

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.07

+0.95

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и XFLB.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и XFLB.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XFLB.TO в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%
XFLB.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF		3.08%3.05%2.72%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и XFLB.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что меньше максимальной просадки XFLB.TO в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и XFLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOXFLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-20.54%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-11.64%

+10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-10.85%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-8.01%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

7.89%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и XFLB.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) составляет 0.96%, в то время как у iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOXFLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

4.29%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

7.68%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

11.52%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

15.90%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

15.90%

-13.27%