PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с CLF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с CLF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO).

ZSB.TO и CLF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. CLF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и CLF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и CLF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.26%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.20%5.13%2.95%1.69%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		0.22%3.36%4.82%4.58%-3.98%-1.27%5.53%3.97%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у CLF.TO с доходностью 0.22%.

ZSB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.64%
1 год
2.40%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.91%
10 лет*
—

CLF.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.80%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с ZMMK.TOZSB.TO с VLB.TO
Часто сравнивают с CLF.TO:
CLF.TO с XGB.TOCLF.TO с XSH.TOCLF.TO с TLTCLF.TO с XBB.TOCLF.TO с SPYCLF.TO с CBIL.TOCLF.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий ZSB.TO и CLF.TO

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CLF.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CLF.TO
Ранг доходности на риск CLF.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOCLF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.87

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.18

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.41

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

4.67

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. CLF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CLF.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и CLF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOCLF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.87

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-1.74

+2.63

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и CLF.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и CLF.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CLF.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%0.00%0.00%0.00%
CLF.TO
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF		2.24%2.22%2.22%2.23%2.10%1.98%2.81%3.93%2.67%2.91%3.12%3.29%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и CLF.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что меньше максимальной просадки CLF.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и CLF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOCLF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-100.00%

+92.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-1.35%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-6.80%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-99.99%

+99.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-99.82%

+98.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.41%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и CLF.TO

BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOCLF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.91%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.44%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

2.07%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

2.94%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

3.36%

-0.73%