Сравнение ZRR.TO с ZDV.TO
ZRR.TO (BMO Real Return Bond Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZRR.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Federal Non-Agency Bond Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZRR.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZRR.TO returned 1.22%/yr vs 11.00%/yr for ZDV.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZRR.TO charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRR.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRR.TO показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции ZRR.TO уступали акциям ZDV.TO по среднегодовой доходности: 1.22% против 11.00% соответственно.
ZRR.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.22%
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZRR.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRR.TO BMO Real Return Bond Index ETF | 4.33% | 0.12% | 4.03% | 0.41% | -14.56% | 1.57% | 12.48% | 8.73% | -0.89% | 0.77% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
Correlation
The correlation between ZRR.TO and ZDV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between ZRR.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRR.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZRR.TO
ZDV.TO
Сравнение ZRR.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRR.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.70 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 5.01 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 19.47 | -17.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRR.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 3.14 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.29 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.73 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.69 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ZRR.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZRR.TO за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRR.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRR.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -43.21% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -6.65% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.39% | -9.04% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -16.72% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.84% | -43.21% | +19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | 0.00% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.12% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.71% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRR.TO и ZDV.TO
Текущая волатильность для BMO Real Return Bond Index ETF (ZRR.TO) составляет 2.26%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ZRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRR.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.67% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 9.75% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 10.63% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 10.95% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.51% | 15.11% | -4.60% |
Сравнение комиссий ZRR.TO и ZDV.TO
ZRR.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRR.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZRR.TO BMO Real Return Bond Index ETF | 4.10% | 4.53% | 4.78% | 6.54% | 6.88% | 1.97% | 2.11% | 2.35% | 2.20% | 2.08% | 1.89% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
ZRR.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZRR.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZRR.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZRR.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.28% for ZRR.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRR.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор