Сравнение ZQQ.TO с ZTIP.TO
ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZQQ.TO returned 13.49%/yr vs 6.25%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZQQ.TO и ZTIP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 5.16%.
ZQQ.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 20.06%
ZTIP.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и ZTIP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 15.13% | 14.59% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 21.18% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 5.16% | 1.12% | 13.84% | 1.93% | 3.96% | 4.47% |
Correlation
The correlation between ZQQ.TO and ZTIP.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2021 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZQQ.TO vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск
ZQQ.TO
ZTIP.TO
Сравнение ZQQ.TO c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZQQ.TO | ZTIP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.96 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 5.25 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZQQ.TO и ZTIP.TO
Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и ZTIP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZQQ.TO | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -5.60% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -3.78% | -11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -5.60% | -17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -5.60% | -30.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -0.06% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -1.52% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.40% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZQQ.TO и ZTIP.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZQQ.TO | ZTIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 1.04% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 3.05% | +11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 4.58% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 6.34% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 6.26% | +16.28% |
Сравнение комиссий ZQQ.TO и ZTIP.TO
ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZTIP.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZQQ.TO и ZTIP.TO
Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности ZTIP.TO в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.23% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
ZTIP.TO BMO Short-Term US TIPS Index ETF | 3.37% | 3.63% | 3.63% | 4.91% | 4.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZQQ.TO and ZTIP.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.
ZQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while ZTIP.TO tracks Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.17% for ZTIP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и ZTIP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор