Сравнение ZQQ.TO с ZEO.TO
ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZQQ.TO returned 19.97%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZQQ.TO и ZEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции ZQQ.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 19.97% против 10.56% соответственно.
ZQQ.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 17.57%
- 1 год
- 37.46%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 19.97%
ZEO.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 53.94%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и ZEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 19.23% | 18.38% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 39.02% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
Correlation
The correlation between ZQQ.TO and ZEO.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between ZQQ.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и ZEO.TO
Секторы
ZQQ.TO
ZEO.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
ZQQ.TO
ZEO.TO
-
Коммуникационные услуги
ZQQ.TO
ZEO.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZQQ.TO
ZEO.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZQQ.TO
ZEO.TO
-
Здравоохранение
ZQQ.TO
ZEO.TO
-
Промышленность
ZQQ.TO
ZEO.TO
-
Коммунальные услуги
ZQQ.TO
ZEO.TO
-
Сырьевые материалы
ZQQ.TO
ZEO.TO
-
Энергетика
ZQQ.TO
ZEO.TO
Финансовые услуги
ZQQ.TO
ZEO.TO
-
Недвижимость
ZQQ.TO
ZEO.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZQQ.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск
ZQQ.TO
ZEO.TO
Сравнение ZQQ.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZQQ.TO | ZEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 5.68 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 18.32 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZQQ.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 3.22 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.22 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.00 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок ZQQ.TO и ZEO.TO
Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и ZEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZQQ.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -77.71% | +41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.54% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -17.62% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.39% | -22.59% | -13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | -72.03% | +35.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.02% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -21.97% | +16.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.95% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZQQ.TO и ZEO.TO
Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) составляет 4.56%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZQQ.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.04% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 14.52% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 16.89% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 21.17% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 27.27% | -4.86% |
Сравнение комиссий ZQQ.TO и ZEO.TO
ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZEO.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZQQ.TO и ZEO.TO
Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ZEO.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.56% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.22% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
ZQQ.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.
ZQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZEO.TO is Energy Equities. ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.60% for ZEO.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и ZEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор