PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZQQ.TO returned 19.97%/yr vs 26.76%/yr for VGT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZQQ.TO торгуется в CAD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 33.32%. За последние 10 лет акции ZQQ.TO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.97% против 26.76% соответственно.

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%

VGT

1 день
0.00%
1 месяц
18.37%
С начала года
33.32%
6 месяцев
29.33%
1 год
62.27%
3 года*
35.20%
5 лет*
25.72%
10 лет*
26.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		32.28%16.19%40.41%49.30%-24.69%29.27%43.58%41.32%11.15%28.35%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and VGT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.83

The correlation between ZQQ.TO and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZQQ.TO и VGT

Секторы
ZQQ.TO
VGT

Технологии

54.1%
98.5%

Коммуникационные услуги

15.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%
0.0%

Промышленность

3.1%
0.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%
0.0%

Энергетика

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

ZQQ.TO
54.1%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

ZQQ.TO
15.5%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

ZQQ.TO
12.2%
VGT
0.1%

Потребительский защитный сектор

ZQQ.TO
7.6%
VGT

-

Здравоохранение

ZQQ.TO
4.2%
VGT
0.0%

Промышленность

ZQQ.TO
3.1%
VGT
0.4%

Коммунальные услуги

ZQQ.TO
1.4%
VGT

-

Сырьевые материалы

ZQQ.TO
1.2%
VGT
0.0%

Энергетика

ZQQ.TO
0.6%
VGT
0.3%

Финансовые услуги

ZQQ.TO
0.2%
VGT
0.5%

Недвижимость

ZQQ.TO
0.1%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.10

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.78

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.77

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

10.71

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.10

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.16

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.15

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и VGT

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки VGT в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-31.23%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-16.61%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-27.77%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-31.23%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-31.23%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.07%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.10%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.83%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и VGT

Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.21%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

15.81%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

20.19%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

23.54%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

23.08%

-0.67%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и VGT

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и VGT

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZQQ.TO and VGT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.

ZQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while VGT is Technology Equities. ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор