PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZQQ.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZQQ.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - ZQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZQQ.TO returned 19.97%/yr vs 13.90%/yr for CGL-C.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ZQQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZQQ.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZQQ.TO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции ZQQ.TO превзошли акции CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 19.97% против 13.90% соответственно.

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
8.68%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.57%
1 год
37.46%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%

CGL-C.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.44%
1 год
33.77%
3 года*
32.37%
5 лет*
21.43%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZQQ.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		4.95%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%

Correlation

The correlation between ZQQ.TO and CGL-C.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г.

-0.10

The correlation between ZQQ.TO and CGL-C.TO shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

ZQQ.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZQQ.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZQQ.TOCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.34

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.76

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.95

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

4.76

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZQQ.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZQQ.TO на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZQQ.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZQQ.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.34

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.27

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.60

+0.31

Просадки

Сравнение просадок ZQQ.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка ZQQ.TO за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZQQ.TO и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZQQ.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-33.04%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-17.37%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-17.37%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.39%

-17.55%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-22.78%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-14.88%

+14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-12.24%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

7.12%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ZQQ.TO и CGL-C.TO

Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) составляет 4.56%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ZQQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZQQ.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.29%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

21.55%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

25.34%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

16.97%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

15.56%

+6.85%

Сравнение комиссий ZQQ.TO и CGL-C.TO

ZQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZQQ.TO и CGL-C.TO

Дивидендная доходность ZQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZQQ.TO and CGL-C.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZQQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZQQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

ZQQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while CGL-C.TO is Precious Metals. ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index, while CGL-C.TO tracks Gold. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ZQQ.TO and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZQQ.TO и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор