PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRX.DE с SPYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRX.DE с SPYN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and SPYN.DE (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while SPYN.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRX.DE returned 8.15%/yr vs 11.20%/yr for SPYN.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for SPYN.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и SPYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у SPYN.DE с доходностью 35.04%. За последние 10 лет акции ZPRX.DE уступали акциям SPYN.DE по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.20% соответственно.

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%

SPYN.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
1.47%
С начала года
35.04%
6 месяцев
32.60%
1 год
54.32%
3 года*
17.57%
5 лет*
19.95%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и SPYN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-3.52%29.02%-19.20%12.89%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		35.04%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%

Correlation

The correlation between ZPRX.DE and SPYN.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.51

The correlation between ZPRX.DE and SPYN.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с VWRA.L
Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с VOOSPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с V0IH.DESPYN.DE с IS0D.DE

Доходность на риск

ZPRX.DE vs. SPYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRX.DE c SPYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRX.DESPYN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.44

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.94

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

4.55

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

14.57

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRX.DE vs. SPYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SPYN.DE равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и SPYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRX.DESPYN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.44

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.30

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и SPYN.DE

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки SPYN.DE в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и SPYN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRX.DESPYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-58.67%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.89%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-26.54%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-26.54%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-58.67%

+14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-6.51%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-11.42%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.72%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и SPYN.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 4.17%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRX.DESPYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.11%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

19.17%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

22.25%

-8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

23.69%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

26.06%

-7.92%

Сравнение комиссий ZPRX.DE и SPYN.DE

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYN.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и SPYN.DE

Ни ZPRX.DE, ни SPYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRX.DE and SPYN.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPRX.DE is categorized as Europe Equities, while SPYN.DE is Energy Equities. ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while SPYN.DE tracks MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.18% for SPYN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и SPYN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор