PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZPRX.DE с HUBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRX.DE с HUBE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and HUBE.DE (Expat Hungary BUX UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRX.DE tracks the MSCI Europe Small Cap Value Weighted while HUBE.DE tracks the BUX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRX.DE returned 9.07%/yr vs 12.29%/yr for HUBE.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 1.38%/yr for HUBE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и HUBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у HUBE.DE с доходностью 21.71%.

ZPRX.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
6.01%
С начала года
9.59%
1 год
16.38%
3 года*
15.07%
5 лет*
9.07%
10 лет*
8.95%

HUBE.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
14.60%
С начала года
21.71%
1 год
38.94%
3 года*
32.81%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и HUBE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		9.59%26.81%4.29%15.26%-13.51%27.59%-3.52%28.99%-18.03%
HUBE.DE
Expat Hungary BUX UCITS ETF		21.71%44.76%15.05%36.12%-34.67%8.16%-11.99%6.84%-9.90%

Correlation

The correlation between ZPRX.DE and HUBE.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Expat Hungary BUX UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY
Часто сравнивают с HUBE.DE:
HUBE.DE с ROX.DEHUBE.DE с ECDC.DEHUBE.DE с EXSH.DEHUBE.DE с GRX.DEHUBE.DE с BGX.DEHUBE.DE с CZX.DEHUBE.DE с ESNB.DE

Доходность на риск

ZPRX.DE vs. HUBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HUBE.DE
Ранг доходности на риск HUBE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBE.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBE.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRX.DE c HUBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRX.DEHUBE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.91

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.78

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.40

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

10.12

-5.04

ZPRX.DE vs. HUBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа HUBE.DE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и HUBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и HUBE.DE

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки HUBE.DE в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и HUBE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRX.DEHUBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-51.39%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.41%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-21.36%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-51.39%

+23.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-2.48%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-16.81%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.84%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и HUBE.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 3.68%, в то время как у Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRX.DEHUBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.86%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

16.50%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

20.28%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

24.65%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

21.99%

-4.42%

Сравнение комиссий ZPRX.DE и HUBE.DE

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HUBE.DE в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и HUBE.DE

Ни ZPRX.DE, ни HUBE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRX.DE and HUBE.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.38% for HUBE.DE.

ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while HUBE.DE tracks BUX Index. They also come from different issuers: State Street and Expat. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 1.38% for HUBE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и HUBE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор