Сравнение HUBE.DE с GRX.DE
HUBE.DE (Expat Hungary BUX UCITS ETF) and GRX.DE (Expat Greece ASE UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - HUBE.DE tracks the BUX Index while GRX.DE tracks the FTSE ATHEX Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HUBE.DE returned 12.29%/yr vs 18.91%/yr for GRX.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HUBE.DE и GRX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBE.DE показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у GRX.DE с доходностью 16.00%.
HUBE.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.87%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
GRX.DE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBE.DE и GRX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBE.DE Expat Hungary BUX UCITS ETF | 21.71% | 44.76% | 15.05% | 36.12% | -34.67% | 8.16% | -11.99% | 6.84% | -9.90% |
GRX.DE Expat Greece ASE UCITS ETF | 16.00% | 44.63% | 13.08% | 38.74% | -12.12% | 9.54% | -18.16% | 38.85% | -27.38% |
Correlation
The correlation between HUBE.DE and GRX.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBE.DE vs. GRX.DE — Ранг доходности на риск
HUBE.DE
GRX.DE
Сравнение HUBE.DE c GRX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) и Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBE.DE | GRX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.47 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 4.35 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBE.DE и GRX.DE
Максимальная просадка HUBE.DE за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки GRX.DE в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBE.DE и GRX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBE.DE | GRX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -44.54% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -17.09% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -18.19% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.39% | -27.66% | -23.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -3.79% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -12.60% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.81% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBE.DE и GRX.DE
Expat Hungary BUX UCITS ETF (HUBE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что HUBE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBE.DE | GRX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.42% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 17.22% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 20.45% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 20.26% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.53% | +0.46% |
Сравнение комиссий HUBE.DE и GRX.DE
И HUBE.DE, и GRX.DE имеют комиссию равную 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBE.DE и GRX.DE
Ни HUBE.DE, ни GRX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUBE.DE and GRX.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUBE.DE and GRX.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.
HUBE.DE tracks BUX Index, while GRX.DE tracks FTSE ATHEX Composite Index.
Подберите оптимальное распределение для HUBE.DE и GRX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор