PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRV.DE с ZPDJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRV.DE с ZPDJ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZPRV.DE (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRV.DE is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while ZPDJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRV.DE returned 12.69%/yr vs 9.67%/yr for ZPDJ.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRV.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for ZPDJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRV.DE и ZPDJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZPRV.DE показывает доходность 20.39%, а ZPDJ.DE немного ниже – 19.98%. За последние 10 лет акции ZPRV.DE превзошли акции ZPDJ.DE по среднегодовой доходности: 12.69% против 9.67% соответственно.

ZPRV.DE

1 день
0.20%
1 месяц
6.08%
С начала года
20.39%
6 месяцев
20.64%
1 год
40.45%
3 года*
18.42%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.69%

ZPDJ.DE

1 день
0.49%
1 месяц
3.54%
С начала года
19.98%
6 месяцев
20.06%
1 год
38.55%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRV.DE и ZPDJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		20.39%2.99%14.07%19.11%-5.40%48.22%-1.86%27.40%-11.77%-3.75%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		19.98%12.53%13.75%16.51%-12.51%9.95%5.17%21.82%-9.81%9.06%

Correlation

The correlation between ZPRV.DE and ZPDJ.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2015 г.

0.54

Over the past year, the correlation between ZPRV.DE and ZPDJ.DE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с SPYZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE
Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DE

Доходность на риск

ZPRV.DE vs. ZPDJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRV.DE c ZPDJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) и SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPRV.DEZPDJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.92

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.71

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

3.63

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.49

12.25

+9.24

ZPRV.DE vs. ZPDJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRV.DE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа ZPDJ.DE равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRV.DE и ZPDJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPRV.DE и ZPDJ.DE

Максимальная просадка ZPRV.DE за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки ZPDJ.DE в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRV.DE и ZPDJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRV.DEZPDJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-28.05%

-17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-10.56%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.14%

-16.91%

-14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-19.08%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

-28.05%

-17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.88%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-5.89%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.14%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRV.DE и ZPDJ.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) составляет 2.85%, в то время как у SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что ZPRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRV.DEZPDJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

6.34%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

16.18%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

20.02%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

16.90%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

16.51%

+6.34%

Сравнение комиссий ZPRV.DE и ZPDJ.DE

ZPRV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPDJ.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRV.DE и ZPDJ.DE

Ни ZPRV.DE, ни ZPDJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRV.DE and ZPDJ.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRV.DE.

ZPRV.DE is categorized as Small Cap Value Equities, while ZPDJ.DE is Japan Equities. ZPRV.DE tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while ZPDJ.DE tracks MSCI Japan. Their fees differ too: 0.30% for ZPRV.DE and 0.12% for ZPDJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRV.DE и ZPDJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор