Сравнение ZPDJ.DE с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
ZPDJ.DE и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPDJ.DE - это пассивный фонд от State Street Global Advisors Europe Limited, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPDJ.DE или DXJ.
Основные характеристики
| ZPDJ.DE | DXJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.19% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 7.45% | 13.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.93% | 19.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.68% | 18.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.72 |
| Дневная вол-ть | 16.86% | 20.34% |
| Макс. просадка | -28.06% | -49.63% |
| Текущая просадка | -5.40% | -13.80% |
Корреляция
Корреляция между ZPDJ.DE и DXJ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPDJ.DE и DXJ
С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPDJ.DE и DXJ
ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPDJ.DE c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и DXJ
ZPDJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPDJ.DE SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.41% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок ZPDJ.DE и DXJ
Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.06%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPDJ.DE и DXJ
Текущая волатильность для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) составляет 5.50%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что ZPDJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.