PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDJ.DE с QUEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDJ.DE с QUEJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Japan Equities funds - ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan while QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPDJ.DE returned 15.52%/yr vs 2.69%/yr for QUEJ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDJ.DE и QUEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у QUEJ.DE с доходностью 7.21%.

ZPDJ.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.66%
1 год
31.89%
3 года*
15.52%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.18%

QUEJ.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
1.71%
С начала года
7.21%
6 месяцев
7.26%
1 год
11.63%
3 года*
2.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и QUEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.79%12.60%13.75%16.51%-8.26%
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		7.21%3.79%1.15%8.13%-12.67%

Correlation

The correlation between ZPDJ.DE and QUEJ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between ZPDJ.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с SMLN.DEZPDJ.DE с IUS4.DEZPDJ.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с AW15.DEQUEJ.DE с PRAJ.DE

Доходность на риск

ZPDJ.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDJ.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDJ.DEQUEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.60

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.01

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.00

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

2.91

+6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDJ.DE vs. QUEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа QUEJ.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDJ.DE и QUEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDJ.DEQUEJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.60

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.09

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ZPDJ.DE и QUEJ.DE

Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.06%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и QUEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDJ.DEQUEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.06%

-15.02%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-10.45%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-13.94%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.50%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.33%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.60%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDJ.DE и QUEJ.DE

SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ZPDJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDJ.DEQUEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.38%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

13.72%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

17.39%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

15.36%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.36%

+1.04%

Сравнение комиссий ZPDJ.DE и QUEJ.DE

ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QUEJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и QUEJ.DE

Ни ZPDJ.DE, ни QUEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPDJ.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.

ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: State Street and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.25% for QUEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и QUEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор