PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPDJ.DE с SMLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPDJ.DE с SMLN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPDJ.DE (SPDR MSCI Japan UCITS ETF) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - ZPDJ.DE tracks the MSCI Japan while SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPDJ.DE returned 9.18%/yr vs 8.93%/yr for SMLN.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ZPDJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for SMLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPDJ.DE и SMLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPDJ.DE показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у SMLN.DE с доходностью 15.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPDJ.DE имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции SMLN.DE немного отстают с 8.93%.

ZPDJ.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.66%
1 год
31.89%
3 года*
15.52%
5 лет*
10.06%
10 лет*
9.18%

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPDJ.DE и SMLN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		16.79%12.60%13.75%16.51%-12.51%9.97%5.16%21.83%-9.81%9.06%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%4.78%22.29%-10.60%9.59%

Correlation

The correlation between ZPDJ.DE and SMLN.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

0.99

The correlation between ZPDJ.DE and SMLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPDJ.DE:
ZPDJ.DE с DXJZPDJ.DE с JARI.DEZPDJ.DE с QUEJ.DEZPDJ.DE с FBT.LZPDJ.DE с ETLR.DEZPDJ.DE с IUS4.DEZPDJ.DE с SPYI.DE
Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE

Доходность на риск

ZPDJ.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPDJ.DE
Ранг доходности на риск ZPDJ.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPDJ.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPDJ.DESMLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.56

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.35

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.99

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

9.93

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPDJ.DE vs. SMLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPDJ.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLN.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPDJ.DE и SMLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPDJ.DESMLN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ZPDJ.DE и SMLN.DE

Максимальная просадка ZPDJ.DE за все время составила -28.06%, примерно равная максимальной просадке SMLN.DE в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPDJ.DE и SMLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPDJ.DESMLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.06%

-28.42%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.43%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-15.55%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-19.85%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.06%

-28.42%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.49%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.03%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.84%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPDJ.DE и SMLN.DE

SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) имеют волатильность 3.60% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPDJ.DESMLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.44%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.75%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

18.07%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

16.12%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.22%

+0.18%

Сравнение комиссий ZPDJ.DE и SMLN.DE

ZPDJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMLN.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPDJ.DE и SMLN.DE

Ни ZPDJ.DE, ни SMLN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ZPDJ.DE and SMLN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for SMLN.DE.

ZPDJ.DE tracks MSCI Japan, while SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for ZPDJ.DE and 0.19% for SMLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPDJ.DE и SMLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор